マーフィーの「日々是好日」
 

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2016年10月23日(日)

今後1週間程度の相場予測 [相場分析]

ドル円、ユーロドル、ユーロ円、豪ドル円、豪ドルドル、ポンド円、ポンドドルに関して、今後1週間程度の相場予測(本レポートでは、「日足スーパーボリンジャー」と「日足スパンモデル」に基づいた簡単な分析・解説に限定)を掲載します。尚、日足のスーパーボリンジャーやスパンモデルは、主に、デイトレード・スイングトレードの大局観の把握や、ポジショントレードの売買判断に用います。分析は、全て、先週末10月21日終値時点での判断です。


■ドル円

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

調整のドル反落局面、ドル緩やかな上昇トレンド

<分析>

遅行スパンは陽転継続しており、基調として、ドル買い優勢を示しています。日足終値が+1σライン(10月24日現在、104.20円近辺)の下方を推移するかぎり、調整のドル反落局面と判断します。

一方、センターライン(10月24日現在、102.80円近辺)の上方を推移し続けるかぎり、ドル緩やかな上昇トレンドとも読みます。

尚、今後、日足終値が+1σラインの上方で引けても、+2σライン(10月24日現在、105.50円近辺)を上回らないかぎり、ドル上値の重い展開を想定します。

+3σラインの向きにも注目です。同ラインの向きが上向きから次第にフラット化していることから、上昇トレンドの勢いが減退していると読めます。今後、フラット化を経て、下落傾向に変化してくると、調整色を強める兆候となります。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

上昇トレンド入りか反落かの瀬戸際(ブル・ベアの分岐点)

<分析>

赤色スパンの向きは、上昇方向であり、長期上昇トレンドを示しています。もっとも、一旦は逆行パターンと判断することから、ドル戻り高値を付けて反落するシナリオは生きています。今後、逆行パターンから順行パターンに変化していくかどうか注視したい場面が続きます。

遅行スパンは、ゾーンやローソク足の上方を推移しており、長期的にも短期的にも、ドル買い優勢を示しています。尚、遅行スパンの「同期性」がかろうじて続いており、今週、下落傾向に推移するローソク足の影響を受けて、遅行スパンが軟化するシナリオは想定内に入れておきたい場面です。

日足終値は、青色スパンの上方を推移しており、短期的には、ドル底固く堅調な展開を示しています。目先、青色スパンが下値サポートとなります。


■ユーロドル

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ユーロ本格下落トレンド継続中

<分析>

遅行スパンは、陰転継続しており、依然として、ユーロ売り優勢を示しています。日足終値が、−1σライン(10月24日現在、1.0980近辺)の下方を推移するかぎり、引き続き、ユーロ本格下落トレンドと判断します。一方、同ラインの上方で引けると、調整のユーロ戻り上昇局面入りする可能性が高まります。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ユーロ下落トレンド継続中

<分析>

赤色スパンは依然として下落傾向で推移継続しており、引き続き、ユーロ長期下落トレンドを示しています。遅行スパンはゾーンやローソク足の下方を推移継続しており、引き続き、ユーロ売り優勢を示しています。

スパンモデルシグナルは、ユーロ売りシグナルが点灯継続中です。尚、シグナル点灯時に、終値がゾーンに絡んでいたことで、逆行か順行かの判断は難しい場面でした。しかしながら、既報の通り、経験則的に、終値がゾーンに絡んでいる時は、シグナル方向に相場が推移する確率が高い傾向があり、今回も、シグナル点灯方向(ユーロ下落)に推移していることが見てとれます。


■ユーロ円

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

レンジ相場

<分析>

遅行スパンは依然としてローソク足に絡んで推移しており、引き続き、レンジ相場を示しています。目先、センターライン(10月24日現在、114.20円近辺)と−2σライン(10月24日現在、112.10円近辺)の間でのレンジ相場と判断します。尚、引き続き、遅行スパンの「同期性」(遅行スパンの上げ下げのリズムとローソク足の上げ下げのリズムが合致すること)を注視です。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ユーロ長期下落トレンド継続中ながらも目先はもみ合い、往来相場

<分析>

赤色スパンは下落傾向で推移、引き続き、ユーロ長期下落トレンドの中にあります。遅行スパンは、ゾーンやローソク足に絡んで推移しており、長期的にも短期的にも、もみ合い相場を示しています。尚、引き続き、遅行スパンの「同期性」に注目です。

尚、スパンモデルシグナルは、直近にて、ユーロ売りシグナルが点灯しています。そして、シグナル点灯時の終値が、ゾーンの下方に位置したことから、逆行パターン(ユーロ上昇を示唆)と判断します。


■豪ドル円

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

豪ドル緩やかな上昇トレンド継続中、調整の豪ドル反落局面

<分析>

遅行スパンは陽転継続しており、基調として、豪ドル買い優勢を示しています。日足終値が、センターライン(10月24日現在、78.40円近辺)の上方を推移するかぎり、引き続き、豪ドル緩やかな上昇トレンドと判断します。

尚、直近にて、日足終値が+1σライン(10月24日現在、79.30円近辺)の下方で引けたことで、調整の豪ドル反落局面となっており、目先、センターラインを目指す、豪ドル軟調な展開と読みます。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

上昇トレンド入りか反落かの瀬戸際(ブル・ベアの分岐点)

<分析>

赤色スパンの向きは、上昇方向であり、長期上昇トレンドを示しています。もっとも、一旦は逆行パターンと判断することから、豪ドル戻り高値を付けて反落するシナリオは生きています。今後、逆行パターンから順行パターンに変化していくかどうか注視したい場面が続きます。

遅行スパンは、ゾーンやローソク足の上方を推移しており、長期的にも短期的にも、豪ドル買い優勢を示しています。

日足終値は、青色スパンの上方を推移しており、短期的には、豪ドル底固く堅調な展開を示しています。目先、青色スパンが下値サポートとなります。


■豪ドル/ドル

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

レンジ相場

<分析>

遅行スパンはローソク足に絡んで推移しており、引き続き、レンジ相場を示しています。目先、+2σライン(10月24日現在、0.7720近辺)と−2σライン(10月24日現在、0.7530近辺)の間でのレンジ相場と判断します。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

もみ合い相場、往来相場

<分析>

赤色スパンが上昇方向で推移継続しており、引き続き、長期的に見て豪ドル上昇トレンドにあります。遅行スパンはゾーンやローソク足に絡む格好で推移、長期的にも短期的にも、もみ合い相場を示しています。

そして、スパンモデルシグナルは、直近にて、豪ドル買いシグナルが点灯していますが、シグナル点灯時に終値がゾーンの上方に位置したことから、逆行パターン(豪ドル反落を示唆)となっている点、注目です。もっとも、すでに、逆行時の目標値である青色スパンや赤色スパンには既に到達しています。今後、−2σラインが逆行の最終ターゲットとなります。


■ポンド円

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ポンド緩やかな下落トレンド、調整の戻り上昇局面

<分析>

遅行スパンは、陰転継続しており、引き続き、ポンド売り優勢を示しています。日足終値が、センターライン(10月24日現在、128.80円近辺)の下方を推移するかぎり、ポンド緩やかな下落トレンドと判断します。一方、同ラインの上方で引けると、本格的な調整の戻り上昇局面入りする可能性が高まります。尚、直近にて、一旦は−1σライン(10月24日現在、126.70円近辺)の上で引けていることから、すでに調整の戻り上昇局面にあるとの読みもできます。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ポンド下落トレンド継続中

<分析>

赤色スパンは下落傾向で推移しており、引き続き、ポンド長期下落トレンドとなっています。そして、ポンド売りシグナルが点灯し続けています。遅行スパンは、ゾーンやローソク足の下方を推移、陰転継続しており、長期的にも短期的にも、ポンド売り優勢を示しています。一方、既報のとおり、遅行スパンが、ローソク足がピークアウトしたタイミングを通過して以降、ポンド底固い展開となっている点、引き続き、注目です。ポンド反転上昇に転じる可能性を示唆しているからです。

日足終値は、レジスタンスゾーン下限ラインである青色スパンの下方で推移しています。したがって、短期的にポンド軟調な展開であり、目先、引き続き、青色スパンが上値レジスタンスと読みます。


■ポンドドル

1)日足スーパーボリンジャー
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ポンド本格下落トレンド継続中

<分析>

遅行スパンは陰転継続しており、ポンド売り優勢を示しています。日足終値が、−1σライン(10月24日現在、1.2190近辺)の下方を推移するかぎり、引き続き、ポンド本格下落トレンドと判断します。一方、同ラインの上方で引けると、調整のポンド戻り上昇局面入りする可能性が高まります。目先、同ラインを巡る、ブル・ベアの攻防戦をやっている格好です。


2)日足スパンモデル
(デイトレード・スイングトレードの大局観、ポジショントレードの売買判断)

<大局観>

ポンド下落トレンド継続中、反転上昇の可能性は残す

<分析>

赤色スパンの向きが下落方向で推移しており、ポンド長期下落トレンド継続中です。

遅行スパンも、ゾーン及びローソク足の下方を推移継続し、陰転継続しており、長期的にも短期的にも、ポンド売り優勢を示しています。尚、遅行スパンは、ローソク足が安値を付けたタイミングを通過して以降、反発しています。すなわち、引き続き、ポンド底固い展開を示唆しています。依然として、ポンド反転上昇に転じる可能性を示唆しています。

一方、スパンモデルシグナルは、ポンド売りシグナルが点灯継続中であり、引き続き、順行パターンとなっています。目先、青色スパン水準が上値レジスタンスと読みます。

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Posted at 17時30分 パーマリンク


2015年06月21日(日)

フラクタル(自己相似性)について [相場分析]

普段、私たちが市場に参加して相場を張る時の判断基準は、過去の動きです。少なくとも過去数ヶ月、相場がどう動いたかを脳裏に焼き付けている為に、これから先の動きを予測する上での決定的に大きな判断材料となります。

「原因」があって「結果」があるという論理は、私たちが自明の理として認識していますが、これを相場の世界に当てはめて考えてみると、「材料」があって、「相場」があるということになります。逆に言うと、「相場」は「材料」がないと動かないということになります。

しかし、果たして現実の相場はどうでしょうか。突然動き出すことがあります。もちろん、大量の玉が出たからとか、背景に需給の変化があるからとか、材料出尽くしとか色々と説明されますが、実際には「材料」が「後講釈」にしか聞こえないケースが大半です。

このような相場の突発的な動きにどう対処すればよいのでしょうか?もちろん、如何なるマーケットでも、買い材料、売り材料は枚挙に暇が無いほど存在するわけで、後講釈的に説明はなされるわけですが、果たして投資家としての市場参加者である私たちはどう行動すれば良いのでしょうか?

ここで、私は、新次元の分析が有効になってくるのではないかと考えます。それは、どんな理論かと申しますと、「カオス理論」と呼ばれる新しい分野(物理学)の理論です。定義としては、予測できない複雑かつ不規則な様子を示す現象を扱う理論です(ここで言う予測できないとは、現在人間の持っている数値計算手段ではという意味で、例えのことです)。

ところで、「カオス」には、自己相似(フラクタル)という特徴があると言われています。

自己相似(フラクタル)とは、フランスの数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念で、図形の部分と全体が自己相似になっているものを指します。フラクタルな図形は自然界のあらゆる場面で出現されるとされ(例:樹木の枝分かれ)、自然科学の新たなアプローチ手法となりました。また、自然界で多くみられる一見不規則な変動(カオス)をグラフにプロットするとそのグラフはフラクタルな性質を示すことが知られています。

この「カオス理論」を相場分析に応用しようと試みが近年になって現れてきました。それこそ、スーパーコンピューターを用いて血のにじむ研究がなされているようですが、一部は私たちのパソコンでも使用出来るレベルで還元されてきているようです。

考えるに、チャート上にて、上記の「カオス」の特徴の一つである「自己相似(フラクタル)」を如何に発見するかがキーポイントです。

実は、私は、この「フラクタル」に以前から興味を持っており、相場の相似性をいつも追い求めています。現在の動きを過去の様々な局面の動きに見出して、今後の動きを予測しようと努めています。相場を時間のリズムから捉え、今後の動きを探ろうとするのは、この「フラクタル」の考え方に基づいていると思っています。そのため、私は、ことのほか、「時間分析」を重視しています。

そして、相場が動き出すタイミングをどのように見つけるかがポイントであり、その分析手法として、チャート上に「自己相似(フラクタル)」を見出すことが最優先となってくるわけです。そして、この見出す作業は実は「波動」の発見をするのと同じ類のことであることが分かります。

文章だけだと、ちょっと分かり難くて恐縮ですが、相場が膠着状態に入った時というのは、じっとポジションを控えて我慢する必要があるわけですが、それは次の大きな動きの為の準備期間だということです。

ところで、あの「一目均衡表理論」の骨子の一つとして、「準備構成期間」というものがあります。例えば、26日、33日、42日といった期間、相場が小さなレンジ内で動く期間です。そして、相場が「放れて」いく時に、転換線、基準線、遅行スパン等々で相場への参入のタイミングを図るわけです。

そして、この相場の初期段階、準備構成期間を発見する、そしてモニターすることが実は大きな意味のある作業となるわけです。ある相場で絶好のポジションを持てるかどうかは、全てこの「準備構成期間」直後の行動に拠るといっても過言ではありません。

それが、先ほど申し上げた、チャートに「自己相似(フラクタル)」を見出す作業と同じ類のことであるわけです。その意味では、一目山人(一目均衡表理論の「創始者」)は、最先端の科学である「カオス理論」を真っ先に相場に応用した偉大な人物だったと言えるかもしれません。

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Posted at 21時46分 パーマリンク


2011年11月01日(火)

今回の為替介入の効果について [相場分析]

画像(500x309)・拡大画像(705x436)

今回の為替介入の効果ついて、市場では、色々と議論されているようです。確かに安住財務相が「76円、77円台というのは我々にとって適正なレートではない」と言った、具体的なレベルに言及したことは、為替を管轄する通貨当局担当者として、望ましくない発言であったのは事実だと思います。

そして、安住財務相発言を巡って、当局の通貨政策についてあれこれ思惑が生じているようです。例えば、ターゲットレベルを設けたのではないかとか、次に77円、76円台に下げる場面でまた介入をしてくるのかとか、さらには、介入手法についても憶測を生んでいるようです。

これらの市場観測は、いずれにしても、「予想」の域を超えていません。思うに大事なことは、為替介入があったのは「与件」として、実際の為替レートがどの水準に達して、今現在、どのレベルに位置しているかということだと思います。

そこで、現在のドル円相場を、日足スーパーボリンジャーでチェックしてみると面白いことが分かります。

上記に添付のチャートは、ドル円の日足スーパーボリンジャーです。

2つの円枠があります。

左円枠内は、前回の為替介入時の遅行スパンの動きです。ご覧の通り、ドル買い為替介入によって、ドル上昇し、遅行スパンが上昇したわけですが、その時の遅行スパンの位置は、ローソク足を依然として下回っていたこと、さらに、ローソク足が下落途上にある場面での介入実施であったことが分かります。

つまりは、ドル売り圧力が強まる地合いの最中において、ドル買い為替介入が実施されたということであり、その為に、介入効果が限られたものであったということです。

続いて、今回は、右円枠内にて、遅行スパンの位置が確認出来ます。遅行スパンは一気にローソク足を上抜けています。さらに、プラス2シグマラインも上方ブレイクしています。

と言うわけで、今回はドル買い優勢局面入りを示唆するレベルにまで遅行スパンが上昇していることが見てとれます。その為に、今回については、その効果の判断には時間を要するにしても、為替介入の効果自体は、地合いを変化させる可能性があるという意味で、前回に比べると大きなものであったとも読めそうです。

★お知らせ
ツイッター
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フェイスブック内、「フェイスブックページ」
http://www.facebook.com/spanmodel

Posted at 12時53分 パーマリンク


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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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