マーフィーの「日々是好日」
 

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2011年09月04日(日)

ドル円(日足スパンモデル) [相場分析]

ドル円相場ですが、日足スパンモデル(下記添付チャートをご参照下さい)で見ると、先週末9月2日現在、レジスタンスゾーン(赤色ゾーン)が出現しており、ドル売り優勢であることが分かります。

尚、ドル売りシグナルは、赤色矢印が示した5月30日時点(青色ゾーンから赤色ゾーンに変化)で点灯しています。

そして、直近では、実勢レベル日足がレジスタンスゾーン下限ライン(青色ライン)を下回って推移しており、やはり、ドル売り優勢局面が続いていることが確認されます。

今後については、レジスタンスゾーン下限ライン(2日現在、77.60円近辺)を上回って引けるまでは、ドル売り優勢局面継続と読めます。

そして、重要な指標である遅行スパン(紫色ライン)は、チャート円枠内が示す通り、ローソク足に絡む格好で推移しており、反落か、上昇かのブル・ベアの分岐点に位置しています。

今週初の時点で、遅行スパンはローソク足に絡む位置にあると想定されることから、相場が方向性を模索するステージに入ると読めます。

また、週央にかけては、為替介入時のローソク足に接触することから、相場変動率が高まる可能性を示唆しています。

ここ最近のドル円相場は、膠着気味の展開となっており、変動エネルギーが溜まっていると読めるだけに、今週は、特に、相場の地合いの変化に注意しておきたいところです。

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Posted at 21時47分 パーマリンク


2011年04月12日(火)

ここ最近の相場の勢い(モメンタム)について [相場分析]

この最近のドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円等々は、3月17日に安値を付けた後、ほぼ一本調子に上昇してきました。まさに勢い(モメンタム)の強い相場展開が続いてきたわけです。

後から見ると、こんなに一方通行に上昇トレンドが生じたのだから儲かって当たり前と考えてしまいそうですが、実際には、そう簡単なことではないです。

相場がトレンドに乗ったかどうかの判断すら簡単ではありませんが、仮にトレンドに乗ったと判断出来ても、どこまでトレンドが継続するのかを見定め、そのトレンドに乗り続けるのは至難の業とも言えます。

私は、この相場のトレンドの方向性に加えて、トレンドの勢いの度合いを計る為の道具として、「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」を利用しています。

例えば、「スパンモデル」では、上昇なら青色ゾーンが出現する、下降なら赤色ゾーンが出現します。そして、巡航速度の上昇相場であれば、実勢レベルが青色ゾーンの上限に支えられる格好で続伸していきます。一方、巡航速度の下降相場であれば、実勢レベルが赤色ゾーンの下限に抑えられながら続落していきます。

そして、相場の勢い(モメンタム)を計る為に、「スパンモデル」の時間軸を変更しながら、その時の相場の勢いに出来るだけ合致した時間軸の「スパンモデル」を探します。勢い(モメンタム)に合致することの意味は、上昇相場であれば、実勢レベル終値が「スパンモデル」のサポートゾーン上限ラインから大きく離れず、接近したり、離れたりしがら続伸していくことです。ちょうど、「タッチアンドゴー」と言って、飛行機が滑走路に接触しては飛び上がることを繰り返すようなものです。

このような動きをしている時、相場は、その時間軸の「スパンモデル」と「友達になっている」「リズムを合わせて推移している」といった風に判断します。つまりは、相場の勢い(モメンタム)に合致した、相応しい時間軸の「スパンモデル」だということです。

この相応しい「スパンモデル」を見出したならば、後は、実勢レベル終値が「スパンモデル」の上限ライン(上昇相場の場合)を割り込むことなく続伸し続けるかをチェックするだけで良いわけです。

尚、日中トレード(デイトレード)なので、極めて短時間に急激に推移する相場には、1分足や5分足スパンモデルを、日中トレードでも、ゆったりとした勢いの相場には、30分足や60分足スパンモデルを、スイングトレードなどでは、4時間足スパンモデルを、さらには日足スパンモデルなどを利用することで、相場の勢い(モメンタム)を計りながらその時のトレンドに乗り続けることが出来るわけです。

尚、下記に添付のチャートは、ユーロ円相場の4時間足のスパンモデルです。過去2週間に亘って「相応しい時間軸のスパンモデル」であった4時間足スパンモデルですが、ここにきて変化の兆しが見られます。つまり、実勢レベルがサポートゾーン上限ラインを下回る動きをしていることです。もっとも、遅行スパンはローソク足にぶつかっており、サポートに直面しています。まさに、ブル・ベアの分岐点に位置していると言えそうです。ここしばらくは特に動きを注視する必要がありそうです。

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ユーロ円4時間足スパンモデル

Posted at 10時58分 パーマリンク


2011年03月12日(土)

東日本巨大地震を受けてのドル円相場 [相場分析]

まずは、東日本巨大地震にてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りすると共に、被災された方々のご無事をお祈りします。また、くれぐれも、今後の地震情報にはお気をつけ下さい。

今回の地震の規模は、マグニチュード8.8と、正式の記録が残っている過去の日本史上最大規模であったそうです。地震のエネルギーは、あの阪神大震災の約178倍に達し(千倍との観測もあります)、1854年の安政の大地震の規模をも上回ったとのこと、巨大地震の恐ろしさをまざまざと見せつけられました。

それにしても、被災地の映像が流される度に、心が深く痛みます。そして、諸行無常を感じざるを得ません。昨日まで、普通ののどかであった地方の町が一瞬にして瓦礫に化したのですから・・。いつもは「当たり前」だと思っていたことが、突然、そうでなくなり、「当たり前」、「普通」であることへの感謝の念が湧き起こった次第です。

また、ごく些細なことではありますが、私自身、ネット回線が深夜になるまで繋がらず、携帯電話等も掛かりにくい状態が延々と続きました。回線の具合は、地域による格差もあるのでしょうが、ITに頼り過ぎている自分の現状を再認識させられました。今後のことを考え、予備の回線を引いておく必要があるのかなと痛感した次第です。

尚、マーケットですが、地震発生直後は、円安に振れましたが、その後は、円高が進みました。大地震を受けて、日本が海外に持っている資産を還流させるとの思惑から、対全通貨で円高となった格好です。確かに、阪神大震災が起こった1995年1月から3ヶ月後の4月に1ドル=79.85円と、対ドルでの円市場最高値を付けたことは記憶にあります。

米著名投資家のデニス・ガートマン氏は、日本で起きた大規模な地震により今後数週間に海外から還流する円資金の額は「膨大」なものになると指摘し、円は数日から数週間以内に1ドル=75円へ上昇する可能性があるとの見方を示したようです。(ロイター電)

しかし、考えてみると、保険会社が巨額の外貨資産を円転する可能性があると言っても、該当する損害保険会社の場合は、主に国内資産での運用が多いと言われ、海外、特に米国債を大量に購入している生命保険会社はあまり影響ないとも想定されます。もっとも、海外時間でのCFDの値動きを見ると、日本株は大幅に軟化しており、リスク資産圧縮という連想から円買い外貨売りのオペレーションが活発化するという思惑がマーケットセンチメントに影響を与える可能性は十分にあります。

まさに、リスクアセット量を抑える動きから、海外資産を減らす、つまりは外貨売りの円買いという連想につながったわけです。ただ、それでも、ドル円相場に関して言うと、地震を受けてドル軟化したとは言え、この最近のレンジを抜けるほどの円高には至っていません。現レベルから下方向のドルサポート水準は、3月2日の81.57円、2月4日の81.10円、12月31日の80.95円、昨年11月9日の80.54円、11月1日の80.32円と続きます。その下は大台の80円であり、史上最安値の79.75円(1995年4月19日)となります。

日足スーパーボリンジャーを見ると、マイナス2シグマライン水準が、直近では、81円台前半に位置しています。現段階では、ドル円相場はレンジ相場と読めるだけに、プラス2シグマラインを上限、マイナス2シグマラインと下限とした推移であると判断することは出来ます。加えて、週足スーパーボリンジャーで見ると、過去10週間の間、ドル円相場は、プラス1シグマラインとマイナス1シグマラインの間での推移となっている点も注目です。そして、直近では、マイナス1シグマラインは81円ミドル近辺に位置しています。従って、やはり、81円台ミドル近辺というのは、「引っかかる水準」と言えそうです。

さらに、週足スーパーボリンジャーを見ると、直近では、ローソク足に絡む位置にあります。従って、まさに、上昇か下落かの分岐点に位置していると判断出来ます。つまりは、ブル・ベアの分岐点に位置しているわけです。週足スーパーボリンジャーの遅行スパンと同一時間に位置するローソク足は、来週(14−18日)は陰線ですが、再来週(21−25日)には陽線となり、その後は、約1カ月感程度上昇に転じる点は注目です。つまりは、遅行スパンがローソク足に沿って推移する場合は、ドル円相場は底値圏に位置していると読める一方で、ローソク足を下放れる場合は、大幅は円高に振れる可能性があると判断されるわけです。

上記で見た通り、価格水準として、81円半ば以下は断続的にサポート水準が見られることや遅行スパンの位置を勘案すると、ドル下落の最終局面に近いとの読みが出来そうです。それだけに、下方ブレイクする場合は、ドル下落必至となるかもしれず、注意しておくに越したことはありません。

さらに、時間分析を少しご紹介しておくと、週末安値81.65円を付けた3月11日は、安値81.10円を付けた2月4日から26日目でした。この26日という日数は、基本数値である「26」に当っており、重要な日柄であることが分かります。加えて、安値80.95円を付けた昨年末12月31日から先ほどの2月4日まで要した時間が26日であったことから、26日の安値(ボトム)・安値(ボトム)サイクルとなっていることが分かり、「対等時間」が生じていると判断出来ます。以上から、ドル円相場は、時間の節目とも言うべき日柄である3月11日に押しの安値を付けた可能性もあると読める点、頭に入れておきたい場面です。

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Posted at 21時45分 パーマリンク


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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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