マーフィーの「日々是好日」
 

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2015年06月21日(日)

フラクタル(自己相似性)について [相場分析]

普段、私たちが市場に参加して相場を張る時の判断基準は、過去の動きです。少なくとも過去数ヶ月、相場がどう動いたかを脳裏に焼き付けている為に、これから先の動きを予測する上での決定的に大きな判断材料となります。

「原因」があって「結果」があるという論理は、私たちが自明の理として認識していますが、これを相場の世界に当てはめて考えてみると、「材料」があって、「相場」があるということになります。逆に言うと、「相場」は「材料」がないと動かないということになります。

しかし、果たして現実の相場はどうでしょうか。突然動き出すことがあります。もちろん、大量の玉が出たからとか、背景に需給の変化があるからとか、材料出尽くしとか色々と説明されますが、実際には「材料」が「後講釈」にしか聞こえないケースが大半です。

このような相場の突発的な動きにどう対処すればよいのでしょうか?もちろん、如何なるマーケットでも、買い材料、売り材料は枚挙に暇が無いほど存在するわけで、後講釈的に説明はなされるわけですが、果たして投資家としての市場参加者である私たちはどう行動すれば良いのでしょうか?

ここで、私は、新次元の分析が有効になってくるのではないかと考えます。それは、どんな理論かと申しますと、「カオス理論」と呼ばれる新しい分野(物理学)の理論です。定義としては、予測できない複雑かつ不規則な様子を示す現象を扱う理論です(ここで言う予測できないとは、現在人間の持っている数値計算手段ではという意味で、例えのことです)。

ところで、「カオス」には、自己相似(フラクタル)という特徴があると言われています。

自己相似(フラクタル)とは、フランスの数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念で、図形の部分と全体が自己相似になっているものを指します。フラクタルな図形は自然界のあらゆる場面で出現されるとされ(例:樹木の枝分かれ)、自然科学の新たなアプローチ手法となりました。また、自然界で多くみられる一見不規則な変動(カオス)をグラフにプロットするとそのグラフはフラクタルな性質を示すことが知られています。

この「カオス理論」を相場分析に応用しようと試みが近年になって現れてきました。それこそ、スーパーコンピューターを用いて血のにじむ研究がなされているようですが、一部は私たちのパソコンでも使用出来るレベルで還元されてきているようです。

考えるに、チャート上にて、上記の「カオス」の特徴の一つである「自己相似(フラクタル)」を如何に発見するかがキーポイントです。

実は、私は、この「フラクタル」に以前から興味を持っており、相場の相似性をいつも追い求めています。現在の動きを過去の様々な局面の動きに見出して、今後の動きを予測しようと努めています。相場を時間のリズムから捉え、今後の動きを探ろうとするのは、この「フラクタル」の考え方に基づいていると思っています。そのため、私は、ことのほか、「時間分析」を重視しています。

そして、相場が動き出すタイミングをどのように見つけるかがポイントであり、その分析手法として、チャート上に「自己相似(フラクタル)」を見出すことが最優先となってくるわけです。そして、この見出す作業は実は「波動」の発見をするのと同じ類のことであることが分かります。

文章だけだと、ちょっと分かり難くて恐縮ですが、相場が膠着状態に入った時というのは、じっとポジションを控えて我慢する必要があるわけですが、それは次の大きな動きの為の準備期間だということです。

ところで、あの「一目均衡表理論」の骨子の一つとして、「準備構成期間」というものがあります。例えば、26日、33日、42日といった期間、相場が小さなレンジ内で動く期間です。そして、相場が「放れて」いく時に、転換線、基準線、遅行スパン等々で相場への参入のタイミングを図るわけです。

そして、この相場の初期段階、準備構成期間を発見する、そしてモニターすることが実は大きな意味のある作業となるわけです。ある相場で絶好のポジションを持てるかどうかは、全てこの「準備構成期間」直後の行動に拠るといっても過言ではありません。

それが、先ほど申し上げた、チャートに「自己相似(フラクタル)」を見出す作業と同じ類のことであるわけです。その意味では、一目山人(一目均衡表理論の「創始者」)は、最先端の科学である「カオス理論」を真っ先に相場に応用した偉大な人物だったと言えるかもしれません。

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2015年06月19日(金)

どこまで信じることが出来るか・・・ [トレードの心得]

私は、投資家というものは、「自分」で「自分」を救うべきものであり、「自分」の投資方針、投資哲学、投資テクニック等々を「自分」で納得して、心の底から信じられる形に「自ら」作り上げるべきだと考えます。

よく、他人に手っ取り早く儲かる方法を教えて欲しいと頼る人がいます。そして、恐らく、頼った相手がそれほど大した投資家でなくても、たまたま相場の流れに合致していたり、もしくは単なるビギナーズラックで、収益が上がるケースがあります。実は、結果的には、これが最悪の事態につながることをよく理解する必要があります。

何故ならば、なまじっか他人に頼って収益が上がった、もしくはトレードを始めて早い時期にたまたま儲かったりすると、その投資家のその後のスタンスは一体どうなるでしょうか?十中八九、自分自らの投資哲学、投資テクニックを磨くことなく、たまに収益を上げつつも、トータルでは損失が収益を上回る事態に至ると思われます。

また、ケースによっては、たとえ収益が上がらなくても、その投資家は、投資(投機)に伴うスリルを楽しむことに無意識にも幸福感を抱くのです。ほとんどあらゆる人が投資(投機)から「効用」としての「何か」を得ているわけです。たとえ、それが収益でなくて、損失であってさえも・・・。
 
例えば、損失を出した時、自分一人で反省し、トレードシステムに修正を加えることをせずに、他人に話をして慰めてもらおうとする、飲酒でもって憂さ晴らしをする、ネット上の「掲示板」にあたるなど様々な人がいます。それらの行為は、損失を出しても、ある種の「報酬」を自分に与えているのと同じことになるわけです。すなわち、自虐的な精神状態になることを「楽しんで」さえいるわけです。そして、その人は下手な投資を辞められなくなります。一種の「トレード中毒」となるわけです。
 
私は投資で成功を収めるには、俗に言う、ファンダメンタルズ・アプローチであれ、テクニカル・アプローチであれ、自分自身が納得したトレーディングシステムや投資方法に従う必要があると確信しています。この「自分で納得」というのがミソだと思います。自分を知って、自分にあったトレーディングシステム、投資方法を見出し、常にそれに従うことが大事だと思います。

この場合、自らがトレードする際に利用するトレードモデルをどこまで信じることが出来るかが成功するかどうかの大きな分かれ目です。トレードをしていると、必ずと言っていいほど「絶望」という感情を持つことがあります。自分が依っているトレードモデルに従っていても上手くいかないのではないかと心配し、自信が持てなくなると、結果はついてこないものです。

どこまで信じることが出来るか、このことは大きな要素です。あの一目均衡表理論の創始者である一目山人翁が「歎異抄」の研究者であったことはなるほどと思えるのです。「歎異抄」のエッセンスは「ただ信じること」だからです。自分が信じることが出来るものを、どこまで持っているかが、トレードで成功出来るかどうかの試金石とも言えそうです。

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2015年06月17日(水)

ディーラー適正度チェックシート?! [トレードの心得]

以前、邦銀ニューヨーク支店にいた時のボスがディーラー適性度チェックリストなるものを作って、我々部下のディーラー、知り合いのディーラーを「テスト」したことがありました。

その内容は、全て「はい」「いいえ」で答える質問形式でした。この手のリストは当時あちこちで流行っていましたが、私のボスの作品はとりわけ興味深いものでした。

その質問集の中に、こんなものがありました。

「あなたは、高速道路を走っていて、対向車線が混んでいたら思わず、にやっとしますか?」ディーラー適性度チェックから言うと、「正解」は「はい」となります。要するに、ディーラーたるものは、相手の不幸を喜ばなければならないわけなのです。

大荒れのマーケットの中で、大半の市場参加者が自分のポジションで捕まってしまっている時に、自分だけ「抜け駆け」出来るかどうか、周りの目を気にせずに自分のポジションを救いにいけるかどうか、相手が大損をしようが自分だけは助かるべくアクションを取れるかどうか、ディーラーとして成功する重要な要素だということなのです。

その後の自分のディーラー人生の中で、自分だけ儲ければ良いといった感じの連中を多く見かけたのは事実です。自分のロスカットを良いタイミング、レベルで出来れば、その後は他のディーラーがポジションでスタック(捕まって)しようが高みの見物なわけです。

それこそ、他人の不幸を自分の幸福に感じられる、一瞬でもそんなふうに自分の心が変化した時、そうだ、これは以前ボスがディーラーとして必要な要素だと認めたものなのだと、無理に納得したことがありました。

しかし、さすがに自己嫌悪に陥ったのも、正直なところです。嫌な自分の性格に腹が立ったこともあります。しかし、「職業ディーラー」として当然のことだと、自分を追い詰めました。

変な話かもしれません。今の自分はそういう考え方をしてはいけないと思い、出来るだけ皆がハッピーになることを望むような生き方をしているつもりなのに・・・。いや、これは言い過ぎかもしれません。 少なくとも、人の不幸を望んでは結局自分も不幸になるから、そうでない生き方をしなければと思っている、と言った方が正確かもしれません。他人の不幸を望むと必ず自分にしっぺ返しがくる、これはこの世の真理だと思うのです。 

さらに、最近思うことは、マーケットとは、とてつもなく大きいということ、たとえ、自分だけが儲かろうしても、しなくても、どうでも良いくらいマーケットの懐は大きいということです。自分の身の回りの人間が収益を上げようと、損失を出そうと、マーケットのスケールからすると、全く取るに足らないことだと痛感します。

マーケットには女神がいらっしゃって、こちらを全てお見通しであること、だから、ジタバタしても仕方ないことが分かります。マーケットの世界の真理を追いかけて、それに従ってトレードしていけば、女神が微笑んでくれるということを、内心感じている次第です。

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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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